韦德体育bevictor中國經濟與管理研究院，副教授，聯系方式：zhenfang@cufe.edu.cn
一、教育背景
2013年11月—2017年5月 新西蘭奧塔哥大學 金融學 博士
2010年9月—2013年7月 中國科學院數學與系統科學研究院 概率論與數理統計 理學碩士
2006年9月—2010年6月 大連理工大學 數學與應用數學 理學學士
二、工作經曆
2020年11月—至今 中國經濟與管理研究院 副教授
2017年8月—2020年11月 中國經濟與管理研究院 助理教授
三、研究方向
金融衍生品、數理金融
四、講授課程
期權期貨和衍生證券,投資學，高級金融理論,中級計量經濟學
五、科研成果
發表論文
1. Zhen, Fang, and Jingnan Chen*, 2022, A Closed-Form Mean-Variance-Skewness Portfolio Strategy, Finance Research Letters 47, 102933. (SSCI, ABDC A)
2. Zhou, Deqing, and Fang Zhen*, 2021, Risk Aversion, Informative Noise Trading, and Long-Lived Information, Economic Modelling 97, 247-254. (SSCI, ABDC A)
3. Zhen, Fang*, Xinfeng Ruan, and Jin E. Zhang, 2020, Left-Tail Risk in China, Pacific-Basin Finance Journal 63, 101391. (SSCI, ABDC A)
4. Zhen, Fang*, 2020, Asymmetric Signals and Skewness, Economic Modelling 90, 32-42. (SSCI, ABDC A)
5. Zhen, Fang*, and Jin E. Zhang, 2020, Dissecting Skewness under Affine Jump-Diffusions, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 24(4), 20180086. (SSCI, ABDC A)
6. Zhou, Deqing, and Fang Zhen*, 2021, On the Impacts of Overconfidence under Information Diversity, International Review of Finance 21(1), 345-357. (SSCI, ABDC A)
7. Zhang, Jin E., Fang Zhen*, Xiaoxia Sun, and Huimin Zhao*, 2017, The Skewness Implied in the Heston Model and Its Application, Journal of Futures Markets 37(3), 211-237. (SSCI, ABDC A)
六、學術活動與兼職
期刊審稿人
Mathematical Finance, Economic Modelling, International Review of Financial Analysis, North American Journal of Economics and Finance, Annals of Economics and Finance
